產(chǎn)品名稱

利率掉期交易

產(chǎn)品說(shuō)明

指客戶與銀行基于相同的本金，按照約定規(guī)則在交割日互換利息現(xiàn)金流，并進(jìn)行軋差交割的交易。利率互換可以是浮動(dòng)利率與固定利率之間的互換交易，也可以是兩種浮動(dòng)利率之間的互換交易。

通過(guò)利率掉期交易，客戶可以將其自身的浮動(dòng)利率資產(chǎn)或負(fù)債轉(zhuǎn)換成固定利率資產(chǎn)或負(fù)債，或?qū)⒐潭ɡ寿Y產(chǎn)或負(fù)債轉(zhuǎn)換成浮動(dòng)利率資產(chǎn)或負(fù)債，或?yàn)閷?duì)沖兩種不同浮動(dòng)利率的基差風(fēng)險(xiǎn)將掛鉤一種浮動(dòng)利率的資產(chǎn)或負(fù)債轉(zhuǎn)為掛鉤另一種浮動(dòng)利率的資產(chǎn)或負(fù)債。

產(chǎn)品特點(diǎn)

客戶借入外匯債務(wù)或持有外匯資產(chǎn)，可通過(guò)外幣利率掉期管理外幣利率風(fēng)險(xiǎn)，或鎖定借貸成本。

幣種

美元、日元。

適用客戶

該產(chǎn)品適用于有對(duì)沖利率風(fēng)險(xiǎn)需求、希望優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、滿足其多樣化風(fēng)險(xiǎn)管理需求的公司客戶。

辦理?xiàng)l件及流程

1. 客戶適合度評(píng)估：交易前客戶需完成客戶適合度評(píng)估。

2. 賬戶開(kāi)立與協(xié)議簽署：辦理業(yè)務(wù)前，客戶應(yīng)在本行開(kāi)立相關(guān)賬戶，與本行簽署衍生交易相關(guān)協(xié)議。

3. 授信或保證金落實(shí)：客戶辦理業(yè)務(wù)需要有充足的授信額度或保證金。

4. 交易申請(qǐng)：客戶需提交經(jīng)授權(quán)的交易申請(qǐng)，明確交易要素，交易目的、需求背景真實(shí)有效。

5. 成交：交易達(dá)成后，中國(guó)銀行向客戶提供交易證實(shí)相關(guān)文件。

6. 結(jié)算：交易雙方在每一利息支付日，按照合約條款進(jìn)行利息軋差交割。